金融工程系教師參加“2014金融工程和金融創(chuàng)新”會(huì)議

2014年3月15日至16日, “2014金融工程和金融創(chuàng)新會(huì)議” (2014 International Conference on Financial Engineering & Innovation)在上海同濟(jì)大學(xué)召開。此次會(huì)議云集了國內(nèi)外頂尖的金融工程學(xué)者與專家，包括著名學(xué)者，其編寫的教材“Option, Futures and Other Derivatives”被全球?qū)W術(shù)和業(yè)界人士稱為金融工程學(xué)“圣經(jīng)”的作者，加拿大多倫多大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)教授John Hull，全球金融工程著名學(xué)者，具有非常豐富的理論和實(shí)踐結(jié)合經(jīng)驗(yàn)的英國帝國理工大學(xué)教授 Damiano Brigo。他們針對(duì)金融危機(jī)后，在2014年西方經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)跡象增強(qiáng)，但部分新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下，基于理論和實(shí)踐結(jié)合的角度，分別以“當(dāng)前衍生產(chǎn)品市場(chǎng)最新動(dòng)向和趨勢(shì)”和“非線性算子定價(jià)、定價(jià)度量和支付風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性：理想估價(jià)的結(jié)束？”為題進(jìn)行了主題演講。國際著名金融數(shù)學(xué)家，現(xiàn)代“非線性概率理論”的開拓者和創(chuàng)始人，中科院院士彭實(shí)戈教授作了“奈特(Knightian Uncertainty) 不確定性原理下衍生品的風(fēng)險(xiǎn)度量”的主題演講。

我院金融工程系部分教師應(yīng)邀參加了此次大會(huì)。吳衛(wèi)星教授以“Short- and Long-Run Business Conditions and Expected Returns”為題，張海云教授以“中國版CDS巿場(chǎng)之困”為題做了大會(huì)報(bào)告，潘慧峰教授以“資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)過程選擇的一種統(tǒng)計(jì)推斷方法”、余湄教授以”國際投資中的匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖問題研究”為題在小組報(bào)告中宣讀了自己的論文。王天一老師也參加了此次大會(huì)。會(huì)議期間，與會(huì)老師與其他專家學(xué)者進(jìn)行了深入而充分的交流，增進(jìn)了聯(lián)系。