為了深化兩校間的學(xué)術(shù)交流與合作，推動金融市場、金融計量及資產(chǎn)定價學(xué)科研究的高質(zhì)量發(fā)展，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國金融學(xué)院與首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院于6月18日在首經(jīng)貿(mào)博遠樓舉辦聯(lián)合論壇。首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院院長周開國、副院長趙大萍、金融工程系主任劉威儀、黨支部書記謝飛，金融科技系主任邴濤、黨支部書記張萍、方興教授、周曄教授、陳里璇老師，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國金融學(xué)院院長王天一、副院長鄧軍、金融工程系主任黃曉薇、金工與金科黨支部書記聶晶、李勇教授、王云副教授、張秋詩副教授、盧尚霖老師，以及雙方部分博士生出席此次論壇。

首先，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院周開國院長對對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國金融學(xué)院同仁與學(xué)生的到來表示歡迎。他指出兩校在金融領(lǐng)域有著深厚淵源和合作歷史，并希望此次論壇可以加深雙方在金融市場和資產(chǎn)定價等領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流，為未來合作奠定基礎(chǔ)。

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國金融學(xué)院王天一院長向首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)表達了誠摯的感謝，并對兩校過去在學(xué)科建設(shè)等多個領(lǐng)域所取得的合作成果給予了高度認可。王院長強調(diào)了金融工程和金融科技在現(xiàn)代金融體系中的核心地位，并寄望本次論壇能夠成為學(xué)術(shù)思想交流的平臺，激發(fā)金融領(lǐng)域創(chuàng)新研究的火花，進一步促進兩院在學(xué)科建設(shè)和科學(xué)研究等領(lǐng)域的全面合作與深入交流，共同推動新時代高校事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

論壇隨后進入論文報告環(huán)節(jié)，上半場“金融市場與資產(chǎn)定價專題”由首經(jīng)貿(mào)金融學(xué)院金融工程系主任劉威儀教授主持。首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張萍副教授就《市場競爭性信息與資本市場定價效率》論文進行了匯報，通過分析交易機制、分歧機制和信息機制三條路徑，提出市場競爭性信息總量增加會削弱股票定價效率的觀點。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)李勇教授對該論文進行了點評，他肯定該論文研究觀點的創(chuàng)新性，建議進一步明確理論依據(jù)，并權(quán)衡投資者理性與非理性問題。

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)鄧軍副院長報告了《Liquidity Provision and Its Information Content in Decentralized Markets》的論文。鄧軍副院長從區(qū)塊鏈技術(shù)、央行數(shù)字貨幣和加密貨幣等角度，樹立了去中心化金融市場的特點與創(chuàng)新。他著重強調(diào)了在去中心化市場中流動性提供者的決策行為，通過理論模型分析了預(yù)期費用收入和無常損失對流動性提供者的決策影響，并進行了實證驗證。首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)趙大萍副院長點評論文，肯定了其理論貢獻和虛擬貨幣實證設(shè)計，同時指出理論模型假設(shè)與市場實踐的差異，建議結(jié)合多平臺數(shù)據(jù)驗證機制有效性和穩(wěn)定性。

論壇下半場“金融計量與風險管理專題”由首經(jīng)貿(mào)金融學(xué)院金融科技系主任邴濤副教授主持。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張秋詩副教授匯報了題為《Reading the Candlesticks: An OK Estimator for Volatility》的研究。論文拓展了傳統(tǒng)固定樣本和小窗口的理論假設(shè)，提出“OK Estimator”的新估計方法，利用有限樣本分布信息，實現(xiàn)了基于蠟燭圖的即時波動率精準估算。首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)劉威儀教授對該研究給予了高度評價，指出新的估計方法為金融市場波動性估計提供新思路，具有重要理論與實際價值，同時也對文章中價格過程假設(shè)、連續(xù)與離散樣本極值差異及理論推導(dǎo)細節(jié)提出了建設(shè)性意見。

首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)陳里璇老師報告了《多重金融網(wǎng)絡(luò)合成視角下中國股票與公司債市場風險關(guān)聯(lián)研究》論文，研究采用分位數(shù)金融網(wǎng)絡(luò)模型分析了股票和債券市場間的風險傳染、共振與分散現(xiàn)象，提出資金流動特征、風險共振與傳染的行業(yè)與市場聚集現(xiàn)象。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)黃曉薇教授對該文章金融網(wǎng)絡(luò)分析高階方法的創(chuàng)新以及股債市場關(guān)聯(lián)的實證發(fā)現(xiàn)表示肯定，并針對樣本選擇、高階網(wǎng)絡(luò)方法使用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)重要性結(jié)點判定等方面提出建設(shè)性意見。

本次聯(lián)合論壇的舉辦，有效促進了對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國金融學(xué)院與首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院在學(xué)科建設(shè)、科學(xué)研究及青年教師培養(yǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的深入交流。不僅為雙方未來合作奠定了堅實的基礎(chǔ)，更彰顯了兩校在推動高質(zhì)量學(xué)術(shù)研究和學(xué)科建設(shè)合作方面的堅定決心。雙方均明確表達了持續(xù)深化合作的意愿，并期待在更多領(lǐng)域內(nèi)取得新的突破與顯著成就。