中國科學(xué)院院士嚴(yán)加安先生應(yīng)邀將為我院師生講授《金融數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用》課程

2014年11月18日下午，吳衛(wèi)星院長與金融工程系黨支部書記馮建芬前往中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院拜訪了中國科學(xué)院院士嚴(yán)加安先生。

嚴(yán)加安院士在金融數(shù)學(xué)和隨機分析領(lǐng)域做出過杰出貢獻，他非常關(guān)注金融工程和金融數(shù)學(xué)專業(yè)本科生和研究生的教育問題。吳院長誠摯邀請嚴(yán)加安院士為我院高年級本科生和研究生講授《金融數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用》課程，嚴(yán)加安院士欣然接受了邀請，并仔細商討了課程內(nèi)容。嚴(yán)加安院士擬于12月3日、5日、10日、12日下午2:00-5:00在誠信樓216教室授課，并與我院教師進行交流。我院師生將有幸面對面接受金融數(shù)學(xué)大家的指導(dǎo)。在此同時歡迎其他院系和高校師生參加，共同進步。

 

嚴(yán)加安院士簡介

嚴(yán)加安（1941—），數(shù)學(xué)家，中國科學(xué)院院士，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所研究員，博士生導(dǎo)師。主要從事隨機分析和金融數(shù)學(xué)方向研究，在概率論、鞅論、隨機分析和白噪聲分析領(lǐng)域取得多項重要成果。

 

【主要理論貢獻】

1、建立了局部鞅分解引理，為研究隨機積分的性質(zhì)提供了簡單途徑；

2、給出了一類可積隨機變量凸集的刻畫，該結(jié)果成為金融工程學(xué)中研究“資產(chǎn)定價基本定理”的一個重要工具；

3、用統(tǒng)一簡單方法獲得了指數(shù)鞅一致可積性準(zhǔn)則，提出了白噪聲分析中的新框架。 給出了白噪聲分析中的Fourier變換的嚴(yán)格定義，引進了重正化算子；與P.A.Meyer教授合作，首次對廣義泛函定義了Wick乘積并對白噪聲分析的框架進行了系統(tǒng)的研究。與Meyer教授引進的框架被稱為“Meyer－Yan空間”，并被《數(shù)學(xué)百科全書》引述。

4、為克服流行的“套利定價理論”依賴計價單位選取的不合理性，提出了一種基于客觀概率和不依賴于計價單位的框架。

 

【獲獎】

1987年獲中科院科技進步二等獎

1992年獲中科院自然科學(xué)一等獎

1993年獲國家自然科學(xué)二等獎

1995年獲第7屆國家優(yōu)秀圖書特別獎

1999年獲國家優(yōu)秀圖書獎暨科技進步獎二等獎

1992-1995主持國家基金委重點項目—隨機分析及其應(yīng)用

2001-2004國家科技部973項目—核心數(shù)學(xué)中的若干重大問題

2002年8月應(yīng)邀在北京召開的國際數(shù)學(xué)家大會上做45分鐘大會報告

2008年10月中國慶奧運詩書畫印作品大賽優(yōu)秀獎

 

【社會任職】

1991年-1994年任《應(yīng)用概率統(tǒng)計》副主編

1994年-1998年任中國數(shù)學(xué)會概率統(tǒng)計學(xué)會理事長

1992年-1999年任國際隨機過程及其應(yīng)用會議委員會成員