個人簡歷

教育經(jīng)歷

2007—2012 北京大學國家發(fā)展研究院中國經(jīng)濟研究中心 經(jīng)濟學博士

2004—2007 北京大學國家發(fā)展研究院中國經(jīng)濟研究中心 經(jīng)濟學雙學士

2003—2007 北京大學數(shù)學科學學院金融數(shù)學系               理學學士

工作經(jīng)歷

2020—至今  對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國金融學院金融工程系 教授

2018—2019 Duke University訪問學者

2016—2020 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國金融學院金融工程系 副教授

2012—2015 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國金融學院金融工程系 講師

研究方向

金融計量，實證金融，高頻數(shù)據(jù)分析，波動率建模及應用

講授課程

本科生：固定收益證券分析，金融風險定量分析

研究生：計量經(jīng)濟學，時間序列分析

研究成果

科研論文

The Effects of Economic Uncertainty on Financial Volatility: A Comprehensive Investigation, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Cong Zhang, Journal of Empirical Finance, 2023, forthcoming.

Realized GARCH Model, the CBOE VIX and Variance Risk Premium, Peter R. Hansen, Chen Tong, Zhuo Huang, Tianyi Wang, Journal of Financial Econometrics, 2022, 1-37

A short cut: Directly pricing VIX futures with discrete-time long memory model and asymmetric jumps, Fangsheng Yin, Yang Bian, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets,2021,41, 458-477.

VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets, 2019，39, 72-93.

Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston–Nandi GARCH Model, Tianyi Wang, Yiwen Shen, Yueting Jiang, Zhuo Huang*, Journal of Futures Markets, 2017，37(7), 641-659

Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach, Zhuo Huang, Tianyi Wang*, Peter Reinhard Hansen, Journal of Futures Markets, 2017，37(4), 328-358

1. Factor-timing in the Chinese factor zoo: The role of economic policy uncertainty, Zhiyong Li, Yifan Wan, Tianyi Wang, Mei Yu, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2023,85 (2023) 101782

2. The Effects of Economic Uncertainty on Financial Volatility: A Comprehensive Investigation, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Cong Zhang, Journal of Empirical Finance, Forthcoming.

3. Realized GARCH Model, the CBOE VIX and Variance Risk Premium, Peter R. Hansen, Chen Tong, Zhuo Huang, Tianyi Wang, Journal of Financial Econometrics, 2022, 1-37

4. Do VIX futures contribute to the valuation of VIX options?, Chen Tong, Zhuo Huang, Tianyi Wang, Journal of Futures Markets, 2022,42:1644–1664

5. Overnight Volatility, Realized Volatility and Option Pricing, Sicong Cheng, Fangsheng Yi, Tianyi Wang*, Mei Yu, Journal of Futures Markets, 2022;1–20.

6. Do realized higher moments have information content? - VaR forecasting based on the realized GARCH-RSRK model, Tianyi Wang, Fang Liang?, Zhuo Huang, Hong Yan, Economic Modelling, 2022,109: 105781

7. Directly pricing VIX futures: the role of dynamic volatility and jump intensity, Tianyi Wang, Sicong Cheng, Fangsheng Yin, Mei Yu, Applied Economics, 2022,54:32, 3678-3694

8. 引入隔夜信息的期權(quán)定價模型研究，成思聰，王天一*，中國管理科學，2022,1-12。

9. A short cut: Directly pricing VIX futures with discrete-time long memory model and asymmetric jumps, Fangsheng Yin, Yang Bian, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets,2021,41, 458-477.

10. Liquidation, leverage and optimal margin in bitcoin futures markets, Zhiyong Cheng, Jun Deng*, Tianyi Wang, Mei Yu, Applied Economics, 2021,53, 5415-5428.

11. Modeling Dynamic Higher Moments of Crude Oil Futures, Zhuo Huang, Fang Liang, Tianyi Wang*, Chao Li, Financial Research Letters,2021, 39,101570.

12. Measuring Investors' Risk Aversion in China's Stock Market, Yang Bian*, Tianyi Wang, Zipeng Zhou, Financial Research Letters, Financial Research Letters,2021, 42,101891.

13. Which volatility model for option valuation in China? Empirical evidence from SSE 50 ETF options, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Applied Economics, 2020,52(17), 1866-1880

14. Does measurement error matter in volatility forecasting? Empirical evidence from the Chinese stock market, Yajing Wang, Fang Liang, Tianyi Wang*, Zhuo Huang, Economic Modelling, 2020,87, 148-157

15. Out-of-sample volatility prediction: A new mixed-frequency approach, Yaojie Zhang, Feng Ma*, Tianyi Wang, Li Liu, Journal of Forecasting, 2019,38, 669-680

16. VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets, 2019,39, 72-93.

17. 基于混頻數(shù)據(jù)抽樣的已實現(xiàn)波動率長記憶模型, 王天一, 劉浩, 黃卓, 系統(tǒng)工程學報,2018,33(06).

18. Gram-Charlier展開在動態(tài)金融高階矩建模中的近似誤差, 王天一, 李超, 黃卓, 數(shù)理統(tǒng)計與管理, 2017,36(05).

19. Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach, Zhuo Huang, Tianyi Wang*, Peter Reinhard Hansen, Journal of Futures Markets, 2017,37(4), 328-358

20. Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston–Nandi GARCH Model, Tianyi Wang, Yiwen Shen, Yueting Jiang, Zhuo Huang*, Journal of Futures Markets,2017, 37(7), 641-659

21. The Impact of Privatization on TFP: a Quasi-Experiment in China, Xiaohua Wang, Zhi Luo*, Tianyi Wang, Zhuo Huang, Annals of Economic and Finance, 2017,18(1) 53–71

22. Modeling long memory volatility using realized measures of volatility: A realized HAR GARCH model, Zhuo Huang, Hao Liu, Tianyi Wang*, Economic Modelling,2016, 52, 812-821

23. Realized GAS-GARCH及其在VaR預測中的應用, 王天一, 黃卓, 管理科學學報, 2015,18(05).

24. Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China, Xiuping Hua, Laixiang Sun*, Tianyi Wang, The European Journal of Finance,2015, 21(2), 147-171

25. 中國股票市場的風險收益關(guān)系研究—基于波動率反饋和APARCH-NIG模型的新視角, 王天一, 劉浩,黃卓, 浙江社會科學,2014,(10).

26. 利用高頻數(shù)據(jù)預測滬深300指數(shù)波動率——基于Realized GARCH模型的實證研究, 王天一, 趙小軍, 黃卓, 世界經(jīng)濟文匯,2014,(05):17-30.

27. 金融業(yè)系統(tǒng)性風險度量——基于尾部依賴視角, 蔣濤，吳衛(wèi)星，王天一，沈濤，系統(tǒng)工程理論與實踐,2014,34(S1):40-47.

28. 高頻農(nóng)產(chǎn)品期貨波動率和相關(guān)性預測——基于Realized Copula-DCC 模型的視角, 黃雯, 黃卓, 王天一，浙江社會科學,2013,(05):40-47.

29. Price Volatility Forecast for Agricultural Commodity Futures with High Frequency Data, Wen Huang, Zhuo Huang, Marius Matei, Tianyi Wang, Romanian Journal of Economic Forecasting, 2012, 15(4): 83-103.

30. The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective, Tianyi Wang, Zhuo Huang, Annals of Economics and Finance, 2012, 13(1): 211-236.

31. 高頻數(shù)據(jù)波動率建模: 基于厚尾分布的Realized GARCH模型, 王天一, 黃卓, 數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究,2012,29(05):149-161.

32. 基于高頻數(shù)據(jù)的波動率建模及應用研究評述, 王天一, 黃卓, 經(jīng)濟學動態(tài),2012,(03):141-146.

33. 國際間股市的有向尾部風險溢出, 王天一, 浙江社會科學,2011,(10):2-11.

34. China’s macroeconomic stability – An Empirical study based on Survey Data, Chia-Shang Chu, Tianyi Wang and Huihui Li, China Economic Journal ,2011, 4(1): 43-64.

工作論文

1. A Arbitrage Opportunities and Efficiency Tests in Crypto Derivatives, Carol Alexander, Xi Chen, Jun Deng, Tianyi Wang, Submitted to Journal of Financial Markets.

縱向課題

2018 國家自然科學基金面上項目 (71871060)

2014 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學211一般項目(XK2014116)

2014 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學人才培育優(yōu)秀青年項目(14YQ05)

2013 國家自然科學青年項目 (71301027)

2013 教育部人文社科青年項目 (13YJC790146)

教學成果

教材與案例

《固定收益證券》，周榮喜、王天一、施一寧，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學出版社，2023，ISBN: 9787566320858

《金融風險管理》，王天一主編，科學出版社，2024，ISBN: 9787030775528

教學項目

2023 北京市高等學校產(chǎn)學研深度協(xié)同與人平臺建設(shè)項目(負責人)

2022 校級課程思政建設(shè)項目《固定收益證券分析》(負責人)

2022 校級研究生教改項目(負責人)

2021 北京高等教育“本科教學改革創(chuàng)新項目”重點項目(參與人)

榮譽與獎勵

2023 校級“優(yōu)秀研究生指導教師”

2023 校級“教學標兵”

2022 北京高校“優(yōu)質(zhì)本科教材課件”(固定收益證券)

2022 北京市教學成果二等獎

2021 北京市優(yōu)秀本科育人團隊

2021 校級優(yōu)秀教學成果特等獎

2019 校級優(yōu)秀育人團隊

2019 全國優(yōu)秀金融專碩學位論文指導教師(提名獎)

2017 北京市教學成果二等獎

2017 校級“優(yōu)秀研究生教育工作者”

2016 校級優(yōu)秀教學成果二等獎

2015 校級“優(yōu)秀班主任”

2015 校級“優(yōu)秀系主任”

社會服務

主要兼職

中國衍生品青年論壇副秘書長、中國金融學年會理事、中國金融工程學年會理事、中國系統(tǒng)工程學會金融系統(tǒng)工程專業(yè)委員會理事，運籌學會決策分會理事、中國經(jīng)濟學年會金融專業(yè)委員會委員

媒體發(fā)聲

2024 《2023年中國銀行業(yè)十大新聞》(點評)，中國銀行保險報

2023 《加強金融監(jiān)管，強化央地協(xié)同》(采訪)，中國銀行保險報

學生培養(yǎng)

優(yōu)秀畢業(yè)生

北京市：王曉楠(2015)、王岱夢(2015)、江悅婷(2015)、王菲(2016)、李函(2020)、陳曉儀(2021)、萬藝繁(2023)

校   級：王婧怡(2017)、李函(2018)、王賀仟(2020)、李昱潔(2021) 、馬毓?jié)?2022)

學生去向

鵬華基金、華寶基金、相聚資本、弘則研究、泰康資產(chǎn)、中信建投證券、中信證券、國信證券、國聯(lián)證券、建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、國家開發(fā)銀行、北京銀行、中共南京市委黨校、中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局

招生需求

擁有經(jīng)濟金融基本知識、并在數(shù)學、統(tǒng)計、計算機等方面有特長的學生。能夠快速學習、有獨立思考能力和執(zhí)行力的學生。