個(gè)人簡(jiǎn)歷

教育經(jīng)歷

2010—2014    University of Alberta 數(shù)理金融博士

2007—2010    中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士

2003—2007   中國(guó)石油大學(xué)(北京)  數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士

工作經(jīng)歷

2019.1—至今   對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)金融學(xué)院、副教授

2017.9—2018.2  訪問(wèn)Baruch College商學(xué)院

2014.8—2018.12 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院、講師

研究方向

資產(chǎn)定價(jià)、數(shù)字貨幣、金融科技

講授課程

本科生：應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程、量化金融研討課、金融工程學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理

研究生：金融數(shù)學(xué)、學(xué)術(shù)論文寫(xiě)作

研究成果

科研論文

1. Deng, Jun, Huifeng Pan, Hongjun Yan, and Liyan Yang. "Disclosing and cooling-off: an analysis of insider trading rules." Journal of Financial Economics, 2024.

2. Alexander, Carol, Xi Chen, Jun Deng, and Tianyi Wang. "Arbitrage opportunities and efficiency tests in crypto options." Journal of Financial Markets, 2024.

3. Chen, Tian, Jun Deng, and Jing Nie. "Implied Volatility Slopes and Jumps in Bitcoin Options Market." Operations Research Letters (2024): 107135.

4. Alexander, Carol, Jun Deng, Jianfen Feng, and Huning Wan. Net buying pressure and the information in bitcoin option trades. Journal of Financial Markets 63 (2023): 100764.

5. Alexander, Carol, Jun Deng, and Bin Zou. Hedging with automatic liquidation and leverage selection on bitcoin futures. European Journal of Operational Research 306, no. 1 (2023): 478-493.

6. Deng, Jun, Hua Zong, and Yun Wang. Static replication of impermanent loss for concentrated liquidity provision in decentralised markets. Operations Research Letters 51, no. 3 (2023): 206-211.

7. Jun Deng, Huifeng Pan, Shuyu Zhang, and Bin Zou. Optimal Bitcoin Trading with Inverse Futures. Annals of Operations Research. 2021

8. Zhiyong Cheng, Jun Deng, Tianyi Wang, Mei Yu. Liquidation, Leverage and Optimal Margin in Bitcoin Futures Markets. Applied Economics. 2021

9. Jun Deng and Bin Zou, Quadratic Hedging for Sequential Claims with Random Weights in Discrete Time,  Operations Research Letters, 2021

10. 余湄、程志勇、鄧軍、汪壽陽(yáng)：時(shí)變Hurst指數(shù)和GARCH波動(dòng)率模型下的期權(quán)定價(jià)研究，系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐 (2020).

11. 李標(biāo)、鄧軍：循序擴(kuò)大代數(shù)流下內(nèi)幕交易者的對(duì)數(shù)效用最大化. 中國(guó)科學(xué).數(shù)學(xué).  (2020).

12. Jun Deng, Huifeng Pan, Shuyu Zhang, and Bin Zou. "Minimum-Variance Hedging of Bitcoin Inverse Futures."  Applied Economics (2020).

13.Dianfa Chen, Jun Deng. Jianfen Feng and Bin Zou. "A set-valued Markov chain approach to credit default" Quantitative Finance. 2020.

14. Zhenyu Cui, Jun Deng, Stephen L. Lenkey. "Revisiting Advance Disclosure of Insider Trading.", Economics Letters, 2019

15. 王榮欣、張波、鄧軍：波動(dòng)性傳導(dǎo)、市場(chǎng)板塊差異與股票流動(dòng)性——基于高頻交易量?jī)r(jià)結(jié)合的新角度，國(guó)際金融研究，76-85頁(yè)，2018年 第4期

16. Tahir Choulli, Jun Deng. "Structure conditions under progressively added information." SIAM: Theory of Probability and Its Applications. (2019).

17. Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage under additional information for thin semimartingale models." Stochastic Processes and their Applications (2018).

18. Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage under a class of honest times." Finance and Stochastics 22, no. 1 (2018): 127-159.

19. Choulli, Tahir, and Jun Deng. "Structure condition under initial enlargement of filtration." Science China Mathematics 60, no. 2 (2017): 301-316.

20. Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage up to random horizon for quasi-left-continuous models." Finance and Stochastics 21, no. 4 (2017): 1103-1139.

21. Choulli, Tahir, and Jun Deng. "No-arbitrage for informational discrete time market models." Stochastics 89, no. 3-4 (2017): 628-653.

22. Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "Arbitrages in a progressive enlargement setting." In Arbitrage, Credit and Informational Risks, pp. 53-86. 2014.

23. Choulli, Tahir, Jun Deng, and Junfeng Ma. "How non-arbitrage, viability and numéraire portfolio are related." Finance and Stochastics 19, no. 4 (2015): 719-741.  

工作論文

1. Alexander, Carol, Xi Chen, Jun Deng, and Tianyi Wang. "Arbitrage Opportunities and Efficiency Tests in Crypto Derivatives." Available at SSRN 4571439.

2. Chen, Tian, Jun Deng, Qi Fu, and Bin Zou. "Liquidity Provision and Its Information Content in Decentralized Markets." Available at SSRN (2023).

3. Alexander, Carol, Xi Chen, Jun Deng, and Qi Fu. "Market efficiency improvements from technical developments of decentralized crypto exchanges." Available at SSRN 4495589 (2023).

會(huì)議報(bào)告

2023年中國(guó)金融學(xué)年會(huì)

2023年第五屆雙法研究會(huì)量化金融與保險(xiǎn)分會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)

2023年BIFE 2023 and ICFT 2023 國(guó)際會(huì)議

2023年AI, stochastic controls and related topics in mathematical finance

2022年中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)

第三屆（2021）中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)量化金融與保險(xiǎn)分會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)

第三屆（2021）金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理青年學(xué)者學(xué)術(shù)研討會(huì)

金融學(xué)年會(huì)，2019年10月

第十八屆金融工程學(xué)年會(huì)，2019年9月

北京大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院學(xué)術(shù)報(bào)告, 2019年4月

中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院學(xué)術(shù)報(bào)告，2018年6月12日

中南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院學(xué)術(shù)報(bào)告，2018年5月21日

The Forth Young Researchers Meeting on BSDEs, Nonlinear Expectations and Mathematical Finance, April 23-27, 2018

中期協(xié)期權(quán)交易實(shí)務(wù)培訓(xùn)，杭州，4.24-4.28，2017

China Finance Association Annual Meeting（CFAM）, Shanghai, China, 2017

“金融中的隨機(jī)復(fù)雜結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)分析”專項(xiàng)活動(dòng), 中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院,  8.2-8.7, 2016

第十五屆（2016年）金融工程學(xué)年會(huì)，烏魯木齊，新疆，7.26-7.28，2016

Sixth International IMS-FIPS Workshop, University of Alberta, July 7-9, 2016

中國(guó)金融工程與金融創(chuàng)新會(huì)議, 深圳, 中國(guó), 2016

First Annual China Futures and Derivatives Markets, Xi'an Jiaotong - Liverpool Conference Centre, Suzhou, China, 2016

Weak Viability, No Free Lunch, and Insider Information, 第七屆中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際統(tǒng)計(jì)論壇，中國(guó)人民大學(xué)，北京，中國(guó)，2016

2015年金融工程與創(chuàng)新會(huì)議，成都，中國(guó)

Non-Arbitrage for Discrete Time Informational Markets, The Second International Conference on Mathematics and Statistics,  American University of Sharjah, Sharjah, UAE, 2015

Asymmetric information and non-arbitrage, International Symposium on

Differential Equations and Stochastic Analysis in Mathematical Finance, July 12th –16th 2014, Sanya, China.

Non-arbitrage under Uncertainty, AMS Sectional Meeting, Mathematical Finance, University of New Mexico, Albuquerque, NM, 2014.

Non-arbitrage for Informational Markets, Graduate Colloquium, University of Alberta, Edmonton, Canada, 2013.

Optimal Portfolio Versus No-arbitrage and Its Application. In 10th PIMS

Young Researchers Conference in Mathematics and Statistics, Edmonton, Canada, 2013.

Graduate Colloquium, University of Alberta, 2011 and 2013.

課題

2024-2027: 國(guó)家自科面上項(xiàng)目，基于智能合約的央行數(shù)字貨幣自動(dòng)做市商機(jī)制研究, 主持

2020-2023: 比特幣衍生品的風(fēng)險(xiǎn)度量研究，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)科研項(xiàng)目，主持

2016-2018：國(guó)家自然科學(xué)青年項(xiàng)目，主持，（11501105）

2016-2018：國(guó)家自然科學(xué)青年項(xiàng)目，參與，（71501043）

2016-2018：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)培育項(xiàng)目，主持，（16PY24-11501105）

2017年：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)場(chǎng)外期權(quán)定價(jià)研究，參與

2017年：政策性銀行資本管理研究，參與

2018年：中國(guó)進(jìn)出口銀行政策性金融債券發(fā)行戰(zhàn)略研究，參與

2018年：基于已實(shí)現(xiàn)測(cè)度和隱含信息期限結(jié)構(gòu)的衍生品定價(jià)研究，參與

2018年：亞洲金融智庫(kù)年報(bào)，參與

教學(xué)成果

教材編寫(xiě)

[1] 金融工程學(xué)，馮建芬、聶晶、余湄、鄧軍

[2] 金融經(jīng)濟(jì)學(xué), 余湄、鄧軍、李勇， 十四五普通高等教育本科規(guī)劃教材

[3] 應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程，張波，商豪，鄧軍，教育部高等學(xué)校統(tǒng)計(jì)學(xué)教指委推薦用書(shū)

教學(xué)成果

2023年，應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程獲得北京市優(yōu)質(zhì)教材課件，主持

2022年獲評(píng)北京市教學(xué)成果二等獎(jiǎng)：《本碩量化金融人才的“三全育人”培養(yǎng)體系》(參與)

2022年獲得北京市金融工程優(yōu)秀本科育人團(tuán)隊(duì)(參與)

2022年獲得校級(jí)金融工程研究生育人團(tuán)隊(duì)(參與)

2021獲得校優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)

2021年碩士課程《金融工程學(xué)》獲得北京市思政示范課程(參與)

榮譽(yù)與獎(jiǎng)勵(lì)

2022年，Liquidation, Leverage and Optimal Margin in Bitcoin Futures Markets(鄧軍、余湄、王天一等), 第十八屆金融系統(tǒng)工程與風(fēng)險(xiǎn)管理年會(huì)優(yōu)秀論文獎(jiǎng).

2019年，時(shí)變Hurst指數(shù)和GARCH波動(dòng)率模型模型下的期權(quán)定價(jià)研究(余湄，鄧軍等)，中國(guó)金融工程學(xué)年會(huì)優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng).

2019年，時(shí)變參數(shù)模型下的期權(quán)定價(jià)研究—基于混合次分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的新視角(余湄，鄧軍等)，第十屆中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)青年論壇優(yōu)秀獎(jiǎng).

2018年，An Explicit Default Contagion Model and Its Application to Credit Derivatives Pricing（鄧軍、馮建芬等）第十七屆金融工程學(xué)年會(huì)優(yōu)秀論文一等獎(jiǎng).

2022年獲得第十二屆全國(guó)大學(xué)生電子商務(wù)“創(chuàng)新、創(chuàng)意與創(chuàng)業(yè)”優(yōu)秀指導(dǎo)老師

2022年指導(dǎo)本碩博學(xué)生隊(duì)伍獲得“第一屆大商所Young帆期?！毖苌反筚惾泉?jiǎng)

2020年獲得優(yōu)秀系主任，應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程和金融數(shù)學(xué)本科、碩士教學(xué)前10%

第四屆“智享杯”全國(guó)經(jīng)管類實(shí)驗(yàn)教學(xué)案例大賽特等獎(jiǎng)，參與，2019年

校級(jí)金融工程優(yōu)秀育人團(tuán)隊(duì)，參與，2019年

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)優(yōu)秀系主任,  2018年

惠園優(yōu)秀青年學(xué)者, 2017年

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)優(yōu)秀班主任, 2017年

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)《應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程》教學(xué)前10%， 2017年

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)《隨機(jī)分析與連續(xù)時(shí)間金融》教學(xué)前10%， 2017年

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)青年教師基本功比賽三等獎(jiǎng)， 2016年

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)《應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程》教學(xué)前10%， 2015年

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)《金融工程學(xué)》教學(xué)前10%， 2015年

社會(huì)服務(wù)

主要兼職

Journal of financial markets, Quantitative Finance, Applied Economics, Communications in Statistics, Economic Modelling, Financial Innovation, Frontiers of Mathematical Finance, International Journal of Finance and Economics, North American Journal of Economics and Finance, 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐等期刊匿名審稿人

中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)量化金融與保險(xiǎn)分會(huì)理事

中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)理事

學(xué)生培養(yǎng)

招生需求

博士招生：不需要開(kāi)天辟地的能力，但求踏實(shí)認(rèn)真的有緣人。具有較好的金融工程和編程基礎(chǔ)。

碩士：專碩和學(xué)碩皆可，要求學(xué)生第一學(xué)期不允許實(shí)習(xí)。