2021年4月10日上午10:00，金融學(xué)院分團(tuán)委學(xué)生會校友聯(lián)絡(luò)部主辦的金融學(xué)院第二十屆“金融文化節(jié)”校友講壇之彭一鳴專場——美國量化交易行業(yè)及其相關(guān)策略順利舉辦。

講座伊始，主持人劉蓉對彭一鳴學(xué)長的職業(yè)背景進(jìn)行了相關(guān)介紹---彭一鳴學(xué)長是金融學(xué)院金融工程系2011級校友。美國西北大學(xué)運(yùn)籌學(xué)博士，后加入Tower Research Capital紐約辦公室任量化交易員，負(fù)責(zé)研究開發(fā)股票市場中高頻交易策略。在此之前曾于Chicago Trading Company和Quantitative Brokers任實習(xí)量化研究員。在校期間曾任金融學(xué)院學(xué)生會副主席。

隨后，彭一鳴學(xué)長簡單介紹自己的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷，從任職的公司談起，以量化金融行業(yè)的相關(guān)策略為主題，全面且詳細(xì)地介紹了量化金融行業(yè)的日常工作及分工。

學(xué)長詳細(xì)介紹了trading firm的四種崗位（traders，quants，developers，operations）以及量化工作流水線的三部分（signal research，signal combination，trade execution），并分別講解了每一部分的具體工作以及在公司中的職能。

接下來，學(xué)長從多個角度向同學(xué)們講述了量化交易的相關(guān)策略，以比特幣交易成交價格的波動與交易順序為例對解釋交易機(jī)制（FIFO ,Pro Rata），以紐約和芝加哥之間的信息傳輸為例分析交易頻率的作用。

于交易數(shù)據(jù)，學(xué)長簡要介紹了三種數(shù)據(jù)（market，fundamental，alternative），并闡述了量化金融行業(yè)的交易信息搜集要求。

最后，彭一鳴學(xué)長在問答環(huán)節(jié)對同學(xué)們關(guān)于量化金融就業(yè)方面的一些問題進(jìn)行了詳細(xì)解答。至此，本場講座圓滿結(jié)束！

本次講座中彭一鳴校友的分享對同學(xué)們了解量化金融行業(yè)、規(guī)劃就業(yè)有很大幫助。相信同學(xué)們在未來學(xué)習(xí)生活中能以彭一鳴學(xué)長為榜樣，努力奮發(fā)，遇見未來的自己，遇見最美的風(fēng)景。我們也期待后續(xù)的校友系列講壇能給我們帶來更多更精彩的“干貨”分享！

來自金融學(xué)院學(xué)生會校友聯(lián)絡(luò)部

作者：蘇雨霏 陳啟功

責(zé)編：蘇雨霏

編輯：趙亦恒

推送：邵崢漢