香港理工大學(xué)Dr Steven X. Wei在我院SBF論壇做學(xué)術(shù)報告

2010 年 5 月 5 日 晚，香港理工大學(xué)副教授Dr Steven X. Wei來到我院，在SBF論壇為我校師生發(fā)表精彩學(xué)術(shù)報告。報告會前，金融學(xué)院丁志杰院長、郭敏書記、鄒亞生副院長等會見了魏教授，并就開展學(xué)術(shù)合作等問題進(jìn)行了懇談。講座會由我校海歸博士邊江澤主持，我校師生100余人參加了報告會。

魏 教授的報告題目是《Understanding the Variation of Foreign Share Price Discounts – A Study of Dual-listed Chinese Firms》， 魏 教授的研究關(guān)注我國的AB股價差。和其他學(xué)者不同的是，他并不著力解釋AB股價差為什么存在，而是研究AB股價差隨時間的變化的現(xiàn)象。 魏 教授在研究中引入了Campbell and Shiller （1988）中的對預(yù)期現(xiàn)金流收益變化的測度指標(biāo)，并發(fā)現(xiàn)這一指標(biāo)從理論張正好可以嵌入中國市場對AB股價差的變化進(jìn)行分析。 魏 教授的結(jié)論是中國A股市場的價格變化更多的體現(xiàn)系統(tǒng)風(fēng)險，而B股市場則更象一個國外市場。

 

報告會后，在座師生 和魏 教授進(jìn)行了親切互動。

 

金融學(xué)院

2010 年 5 月 10 日