2016-2017年第一學期業(yè)界講座總結(jié)（二）

 

2016年至2017年的第一學期，為幫助研究生開拓視野，建立實戰(zhàn)思維，提供深入觀察期貨、期權、證券等市場的視角，我院誠摯邀請業(yè)界精英蒞臨我院進行業(yè)界講座。  
  量化基金經(jīng)理大講堂一共有兩講。第一講是由北京至善教育科技有限公司COO兼北京中金量化投資有限公司CIO玄耀博士帶來的“華爾街是如何量化的，那些不為人知的秘密”，該講座的主要內(nèi)容包括基金的主動型管理與被動型管理、多因子模型、股票期貨的高中低頻交易策略、中美量化投資的差異。第二講是由北京極至投資管理有限公司董事長張冰博士帶來的“尋找從繁入簡的基金經(jīng)理成長之路”，從實際投資案例出發(fā)闡述量化投資實戰(zhàn)思維過程”，其介紹了學術界是如何將投資具體化以及風險定量化，利用收益與風險因子的擬合，得出相對成熟的三因子模型，并以Asness成功案例對量化投資業(yè)務線進行具體介紹。
  除上述量化基金大講堂外，中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所國際金融研究室副主任肖立晟博士針對我國現(xiàn)有情形帶來一場以“中國外匯市場與人民幣匯率形成機制改革”為題的講座。華泰證券首席宏觀研究員李超博士則對2017年宏觀經(jīng)濟形勢進行分析并闡述了大類資產(chǎn)配置。中國投資公司私募股權歐洲投資負責人陳超博士站在理論和實踐的高度，利用自身精湛的專業(yè)知識及多年豐富的從業(yè)經(jīng)驗，剖析了經(jīng)濟波動與資產(chǎn)配置之間錯綜復雜的關系，深刻地詮釋“經(jīng)濟波動與資產(chǎn)配置”。另外，中國銀行香港分行高級投資經(jīng)理鄭澤輝結(jié)合自身豐富的從業(yè)經(jīng)驗，分享外匯期權的基礎以及自己對期權市場和交易策略的獨到見解。
  我院校友Michael Jian分享其近兩年見聞與所感，以及對復雜系統(tǒng)、多學科思維與投資邏輯框架再思考，并在簡要討論2017年可能的風險點同時還從反脆弱角度來看投資管理。 作為專業(yè)化培養(yǎng)的一部分，金融學院歷來重視為學生提供高水平業(yè)界講座，旨在讓學生能夠更好地了解課堂和業(yè)界之間的聯(lián)系，知道知識是如何運用于實踐之中的，從而更有針對性地安排自己的課程和職業(yè)規(guī)劃。業(yè)界講座的很多講者，也是金融學院研究生校外導師，在指導本院研究生的過程中與校內(nèi)導師形成合力，為培養(yǎng)優(yōu)秀的學生做出了重要的貢獻。 系列講座主講人及題目：

講座主題	演講人
華爾街是如何量化的，那些不為人知的秘密	玄耀
尋找從繁入簡的基金經(jīng)理成長之路---從實際投資案例出發(fā)闡述量化投資實戰(zhàn)思維過程	張冰
中國外匯市場與人民幣匯率形成機制改革	肖立晟
2017年宏觀經(jīng)濟形勢分析與大類資產(chǎn)配置	李超
經(jīng)濟波動與資產(chǎn)配置	陳超
外匯期權基礎及期權交易策略	鄭澤輝
從多學科思維與復雜系統(tǒng)研究看金融投資	Michael Jian