【講座回顧】經(jīng)濟(jì)金融名家講壇2023年第6期（總第14期）暨金工系系慶系列講座第10講成功舉辦

2023年8月18日，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院舉辦2023年第6期經(jīng)濟(jì)金融名家講壇暨第10講金工系系慶系列講座，特邀巴魯克大學(xué)Zicklin商學(xué)院金融學(xué)教授，金融與經(jīng)濟(jì)系系主任王峻教授作題為“Regression Discontinuity, Passive Institutional Investors, and Corporate Innovation”的講座，講座由邊江澤老師主持。  

在本次講座中，王峻教授先介紹了目前常用的政策評(píng)估方法-斷點(diǎn)回歸（RDD）的特點(diǎn)和使用方法，并以他的一篇論文進(jìn)行分析講解。文章以公司加入美國(guó)羅素1000和羅素2000指數(shù)為例，說明了當(dāng)公司由于市值位居1000指數(shù)末尾和2000指數(shù)頭部時(shí)，雖然其基本面沒有發(fā)生明顯變化，但帶動(dòng)機(jī)構(gòu)投資者的投資量會(huì)明顯不同，進(jìn)而導(dǎo)致公司治理結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新能力的變化。王教授利用這個(gè)例子來實(shí)證檢驗(yàn)政策的斷點(diǎn)效應(yīng)在金融市場(chǎng)中的影響。

此次講座線上線下同步舉辦，金融學(xué)院王天一、邊江澤、施一寧、陳赟、孫宇辰、武伯堯等多位教師和博士、碩士研究生參加講座，并與王教授就研究中涉及的實(shí)證架構(gòu)等模型設(shè)定細(xì)節(jié)進(jìn)行了細(xì)致探討。