【講座回顧】金融工程20周年系慶研究沙龍第七次活動成功舉辦

2023年6月7日，金融工程20周年系慶研究沙龍第七次活動在博學樓925順利舉辦。本次沙龍邀請了中國海油集團能源經(jīng)濟研究院研究員張夏進行了“期權市場的另類隱含信息”的學術分享。金融學院院長王天一、教師鄧軍、馮建芬、謝海濱、杜冬云、聶晶、盧尚霖，以及各年級研究生參加了此次活動，活動由聶晶老師主持。

圖1. 研究沙龍活動現(xiàn)場

張夏先生以尋找簡單有效的期權另類隱含信息及其提取方法為目標，將理論推導和程序代碼結合，從狀態(tài)空間、狀態(tài)價格等理論概念出發(fā)，結合程序作圖的直觀展示，首先介紹了提取單期權價格隱含的遠期價格信息、無風險利率信息和風險中性概率信息的過程以及信息體現(xiàn)出的我國期權市場的運行情況，其次分享了在straddle期權組合策略的對偶Gamma框架下，提取的期權隱含信息情況及其應用價值。

圖2 張夏老師與在座師生交流研究成果

交流環(huán)節(jié)，在座師生就上述研究成果的公司應用、我國原油期權的隱含信息研究、能源價格預測、中海油能源經(jīng)濟研究院的未來工作重點、人才需求等與張夏先生進行了深入交流和討論。

與張夏先生的交流討論，提升了師生對于我國原油產(chǎn)業(yè)鏈的國內(nèi)外風險管理現(xiàn)狀和需求、國內(nèi)石油行業(yè)的轉(zhuǎn)型方向、能源衍生品應用前景等的了解，加強了雙方進一步交流合作的意愿。