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一德期貨·期貨期權(quán)實務(wù)與交易策略系列論壇第四講
日期：2016-12-12 | 訪問量：
一德期貨·期貨期權(quán)實務(wù)與交易策略系列論壇第四講
黑色產(chǎn)業(yè)鏈套保套利操作實務(wù) 金融學(xué)院新聞宣傳中心訊(記者：陳晰 攝影：秦暢) 2016年12月8日13：00-15：00，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院與一德期貨聯(lián)合舉辦的“期貨期權(quán)實務(wù)與交易策略系列論壇”系列講座第四講在博學(xué)606教室舉行，由一德期貨黑色金屬分析師馬琳就“黑色產(chǎn)業(yè)鏈套保套利操作實務(wù)”專題展開講授。本次講座由金融學(xué)院金融工程系副主任鄧軍老師主持。
馬琳分析師闡釋了傳統(tǒng)套保與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)套保的差距，從品種相同、時間相近、數(shù)量相等、方向相反四個方面闡述了套期保值理論與實際的差別，并解釋了套保內(nèi)涵、套保作用、期限操作以及基本原則。而后，她又分別從鐵礦石和鐵礦一般貿(mào)易模式及特點入手，介紹企業(yè)的一般貿(mào)易模式。其間，馬琳耐心回答了場下聽眾提出的“定價選擇權(quán)屬于進口方還是出口方”、“追漲與追補條款是否會被寫在協(xié)議里”等問題，加深學(xué)生的理解與認識。
隨后，馬琳從驗證過程入手講授了企業(yè)套期保值數(shù)據(jù)驗證體系，以及企業(yè)套期保值頭寸管理、企業(yè)套期保值比率管理和企業(yè)套期保值的出入場計劃。她具體分析了鋼廠采購保值案例以及鋼廠成材保值案例，還簡要介紹了企業(yè)套利交易的核心，并與開始時講到的利潤最大化的目的相互聯(lián)系、呼應(yīng)。最后，馬琳從統(tǒng)計基差套利，外延基差套利及應(yīng)用兩方面，介紹了企業(yè)基差套利的核心。 本學(xué)期最后一次講座為“如何利用期權(quán)進行資產(chǎn)配置和風(fēng)險管理”。歡迎關(guān)注，敬請期待。