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學(xué)術(shù)講座：股票收益的非對(duì)稱(chēng)性和異象
日期：2017-06-08 | 訪(fǎng)問(wèn)量：
學(xué)術(shù)講座：股票收益的非對(duì)稱(chēng)性和異象
題目：Stock Return Asymmetry and Anomalies 時(shí)間：2017年6月13日中午12:20 地點(diǎn)：博學(xué)925 摘要：在這篇文章中，我們發(fā)現(xiàn)偏度喜好對(duì)于解釋股票異象很重要。規(guī)模效應(yīng)，流動(dòng)性效應(yīng)只在低偏度的股票中存在，動(dòng)量效應(yīng)隨著股票的偏度增加也隨之增強(qiáng)。股票收益偏度也可以用來(lái)解釋其他一些異象。 演講人簡(jiǎn)介：朱一峰，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院助理教授，美國(guó)Emory University（埃默里大學(xué)）經(jīng)濟(jì)系訪(fǎng)問(wèn)助理教授，美國(guó)Emory University（埃默里大學(xué)）George W Woodruff Fellow。研究領(lǐng)域有資產(chǎn)定價(jià)，應(yīng)用計(jì)量和大宗商品預(yù)測(cè)。2005年獲同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)位，2008年獲上海交通大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士學(xué)位，2011年獲美國(guó)Georgetown University（喬治城大學(xué)）數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，2016年獲美國(guó)Emory University（埃默里大學(xué)）經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。所著論文發(fā)表在《Advances in Econometrics》，《數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào)》、《純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)》等國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊，目前有三篇資產(chǎn)定價(jià)、大宗商品定價(jià)工作論文。