金融學(xué)院SBF論壇：新加坡國立大學(xué)戴民副教授

2011 年 10 月 24 日 上午，新加坡國立大學(xué)數(shù)學(xué)系戴民副教授應(yīng)邀來我院作學(xué)術(shù)講座。金融學(xué)院院長助理潘慧峰教授、校資本市場虛擬平臺副主任江萍副教授、余湄副教授、賀炎林副教授、邊江澤博士、謝尚宇博士、顏建曄博士、王勇博士等30余名師生參加了講座。講座由對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)應(yīng)用金融研究中心執(zhí)行主任陶利斌博士主持。本次講座由金融學(xué)院、應(yīng)用金融研究中心和資本市場跨院虛擬研究平臺聯(lián)合主辦。

戴民 博士副教授 2000 年博士畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)系。主要研究領(lǐng)域包括：投資組合選擇，衍生產(chǎn)品定價，數(shù)理金融，隨機(jī)控制等。已有三十余篇文章在國際重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表，包括 Mathematical Finance 、 Journal of Economic Dynamics and Control 、 Journal of Economic Theory 等著名雜志發(fā)表。此外，他還是 Journal of Economic Dynamics and Control 的 Associate Editor 。

戴 教授此次講座的題目是“ Optimal trending following rule ”。他首先介紹了他們文章的主要思想，即發(fā)掘初期的牛市，然后全倉進(jìn)入多頭頭寸，并在其后出現(xiàn)第一次熊市信號時全部退出市場。然后，他給出了他們的基于牛熊市轉(zhuǎn)換假說的市場模型，并得到了在假設(shè)條件下最優(yōu)的趨勢跟蹤交易策略。最后，他用美國和中國的股市數(shù)據(jù)展示了根據(jù)其策略的模擬投資結(jié)果。

戴 教授的演講思路清晰、邏輯嚴(yán)密，講座過 程中老師、同學(xué)與 戴教授進(jìn)行了熱烈的學(xué)術(shù)討論，現(xiàn)場學(xué)術(shù)氣氛十分活躍。