2022年貿(mào)大“衍盛杯”量化因子實訓(xùn)營暨策略大賽

一、參賽對象

對量化投資感興趣的在讀高年級本科生和研究生

二、大賽獎勵

1.現(xiàn)金獎勵

(1) 一等獎：1名 10000元

(2) 二等獎：1名 5000元

(3) 三等獎：2名 2500元

其它獎勵

(1) 所有參賽者將免費(fèi)獲得衍盛資產(chǎn)資深一線導(dǎo)師實戰(zhàn)策略開發(fā)指導(dǎo)。

(2) 優(yōu)秀參賽選手可成為衍盛（北京）資產(chǎn)管理有限公司的帶薪實習(xí)生，更有機(jī)會直接獲得衍盛資產(chǎn)管理公司的offer，進(jìn)行實盤生產(chǎn)級別的策略迭代權(quán)限。

(3) 有機(jī)會獲得由衍盛資產(chǎn)的推薦到頭部券商實習(xí)。

三、大賽主題

本次大賽的主題是“量化因子設(shè)計”，凡與量化因子策略設(shè)計相關(guān)的研究報告和結(jié)果均可參賽，可以是新因子的設(shè)計開發(fā)，也可以是已有因子的優(yōu)化。參賽者需提交基于衍盛資產(chǎn)的回測數(shù)據(jù)平臺上的（也可用其他數(shù)據(jù)庫作為補(bǔ)充資源）的策略代碼和策略研究報告各一份。此次大賽資產(chǎn)類別僅限于中國A股股票。

四、大賽流程

本次大賽采取以個人為主的形式參賽。參賽者可以在本地進(jìn)行策略設(shè)計、回測、檢驗，書寫策略設(shè)計和實施報告，并在規(guī)定時間提交到指定平臺，由大賽評審委員會進(jìn)行及時、公平、公正的評審，并頒布獲獎結(jié)果。時間安排暫定如下：

報名時間： 2022年8月3日 ——2022年8月12日

報名鏈接：https://www.wjx.top/vm/rW1c6oV.aspx

培訓(xùn)時間： 2022年8月16日——2022年8月18日

培訓(xùn)內(nèi)容：邀請學(xué)界權(quán)威學(xué)者和業(yè)界精英講授量化投資策略的核心技術(shù)，由衍盛資產(chǎn)提供服務(wù)器連接、回測平臺、數(shù)據(jù)抓取范例以及少量因子計算范例，組織參賽選手學(xué)習(xí)，并由一線量化分析師指導(dǎo)參賽者答疑解惑。

初賽時間： 2022年8月19日——2022年9月5日

參賽者需要在9月5日23：59之前完成量化策略開發(fā)任務(wù)，并將策略分析報告、程序和用于檢驗程序的樣本數(shù)據(jù)等內(nèi)容成功提交至指定平臺。

評審時間：2022年9月6日——2022年9月10日

評選指標(biāo)：

(1) 策略程序：規(guī)范性、可行性、嚴(yán)謹(jǐn)性和運(yùn)行效率

(2) 策略分析報告：規(guī)范性、可讀性、策略創(chuàng)新性

(3) 策略核心風(fēng)險收益率指標(biāo):因子IC，ICIR、做多對沖中證500后夏普比率、最大回撤、累計收益和主流因子相關(guān)性等

決賽和頒獎時間：2022年9月17日

各參賽選手成功上交的比賽作品經(jīng)評委會評審，選出 10個參賽選手進(jìn)入決賽階段，并進(jìn)行現(xiàn)場匯報，接受評委提問?，F(xiàn)場評委給每個參賽者打分，最后進(jìn)行閉幕式和頒獎。

五、執(zhí)行機(jī)構(gòu)

主辦單位：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院、衍盛資產(chǎn)管理有限公司

大賽主席：

鄒亞生 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院院長、教授

章友 衍盛資產(chǎn)董事長

大賽評審委員會：

王頔珅 衍盛資產(chǎn)量化股票基金經(jīng)理、大賽首席培訓(xùn)導(dǎo)師

Yves Yang 衍盛資產(chǎn)量化分析師、大賽培訓(xùn)導(dǎo)師

Alden Zhao 衍盛資產(chǎn)量化工程師

Vera Jiang 衍盛資產(chǎn)量化分析師

王天一 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院副院長、教授

屈源育 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院量化投資專碩項目主任、副教授

潘慧峰 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院 教授

張秋詩 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院 助理教授

技術(shù)支持：衍盛資產(chǎn)技術(shù)部（Zander Zhao，Austin Wang等）

數(shù)據(jù)提供：衍盛資產(chǎn)，通聯(lián)數(shù)據(jù)

大賽推薦量化學(xué)習(xí)社區(qū)：通聯(lián)數(shù)據(jù)優(yōu)礦平臺

六、 本次大賽贊助方

本次大賽由衍盛資產(chǎn)冠名贊助。衍盛資產(chǎn)于2014年6月在深圳注冊成立，是由清華大學(xué)畢業(yè)、前高盛（亞洲）執(zhí)行董事、股票衍生品交易部負(fù)責(zé)人章友先生創(chuàng)立的專業(yè)從事量化投資的資產(chǎn)管理公司。公司核心成員來自境內(nèi)外著名高校并曾在高盛、城堡證券、美銀美林、德意志銀行、潤暉等享譽(yù)全球的投資機(jī)構(gòu)任職，具備國際化視野和豐富的投資經(jīng)驗。公司基于國際前沿的量化交易和基本面價值投資，發(fā)掘國內(nèi)股票、期貨、期權(quán)市場的交易機(jī)會，為投資者提供風(fēng)險收益特征相匹配的投資產(chǎn)品。

七、聯(lián)系方式

衍盛資產(chǎn)咨詢郵箱：

zhaoyingdong@derivatives-china.com;

wangdishen@derivatives-china.com

組委會聯(lián)系郵箱：

mdysb2022@163.com

附則

1.參賽作品須是參賽者具有獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)作品，參賽者應(yīng)保證對參賽作品具有獨(dú)立、明確、無爭議的知識產(chǎn)權(quán)。侵權(quán)或抄襲作品一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，大賽主辦單位將取消其參賽資格，收回其所獲獎項，有關(guān)法律責(zé)任由參賽者承擔(dān)。

2.參賽者向大賽提交參賽作品即視為同意作品知識產(chǎn)權(quán)歸衍盛資產(chǎn)所有，衍盛資產(chǎn)有權(quán)對獲獎作品進(jìn)行孵化，包括但不限于用于優(yōu)化和實盤操作等。

3.大賽獎項如有爭議，以大賽主辦單位評審結(jié)果為準(zhǔn)。

4.大賽的具體要求、細(xì)則和安排由大賽主辦單位適時制定并公告。大賽主辦單位對本次大賽保留最終的解釋權(quán)。