個(gè)人簡(jiǎn)歷

教育經(jīng)歷

2019—2024   中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院               理學(xué)博士
2015—?2019   華中科技大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院     理學(xué)學(xué)士

工作經(jīng)歷

2024—至今     對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)金融學(xué)院    講師
2023—2024    新加坡國(guó)立大學(xué)                           訪問(wèn)學(xué)者

研究方向

金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；高維統(tǒng)計(jì)推斷；（統(tǒng)計(jì)）機(jī)器學(xué)習(xí)

講授課程

本科生：固定收益分析

研究成果

科研論文

1. Liang, W., Wu, B.*, & Zhang, B.* (2024). Modeling volatility for high-frequency data with rounding error: a nonparametric Bayesian approach. Statistics and Computing, 34(1), 23.

2. Liang, W., Wu, B., Fan, X., Jing, B., & Zhang, B.* (2023). High-Dimensional Volatility Matrix Estimation with Cross-Sectional Dependent and Heavy-Tailed Microstructural Noise. Journal of Systems Science and Complexity, 36(5), 2125-2154.

3. 梁婉婉, 劉繼成* (2017) . "復(fù)合函數(shù)的可積性及應(yīng)用". 《大學(xué)數(shù)學(xué)》, 33(5), 119-123.

工作論文

1. Liang, W., Fan, X.*, Wu, B. and Zhang, B.* Network-assisted high-dimensional covariance matrix estimation (submitted to Journal of Business & Economic Statistics).

2. Liang, W., Wu, B., Fan, X. * and Zhang, B.* Multi-network assisted clustering using a grouped factor model (submitted to Statistics and Computing).

會(huì)議報(bào)告

1. 2021年廈門(mén)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)和大數(shù)據(jù)研討會(huì)，福建省廈門(mén)市廈門(mén)大學(xué)，2021年7月9日-11日
2. 第三屆（2021）中國(guó)優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)量化金融與保險(xiǎn)分會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)，河南省洛陽(yáng)市河南科技大學(xué)，2021年7月16日-18日
3. 第五屆中國(guó)北區(qū)統(tǒng)計(jì)與優(yōu)化研討會(huì)暨生物醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)與高頻金融數(shù)據(jù)分析研討會(huì)，山東省青島市青島大學(xué)，2021年7月28日-29日
4. 2024 IMS-China International Conference on Statistics and Probability, Yinchuan City in Ningxia, China, July 6, 2024 to July 8, 2024

基金項(xiàng)目

1. 混合頻率高維金融時(shí)間序列建模，中國(guó)人民大學(xué)科學(xué)研究基金青年項(xiàng)目，2021-2023, 主要參與者