個(gè)人簡歷

教育與學(xué)術(shù)經(jīng)歷

2016.03—至今 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 中國金融學(xué)院 金融工程系 教授

2012.06—2012.11 Business School, University of New South Wales, Visiting Scholar

2005.09— 2016.03  北京化工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  講師、副教授、教授

2002—2005  北京航空航天大學(xué) 管理科學(xué)與工程專業(yè) 管理學(xué)博士

1999—2002  南昌大學(xué) 應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) 理學(xué)碩士

研究方向

固定收益證券，綠色金融，金融風(fēng)險(xiǎn)管理，投資組合優(yōu)化、決策分析等

講授課程

本科生：固定收益證券分析，金融風(fēng)險(xiǎn)管理，運(yùn)籌學(xué)，金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，管理學(xué)原理等

研究生：固定收益證券，金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理，數(shù)據(jù)、模型與決策，項(xiàng)目評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理等

研究成果

在Finance Research Letters、Applied Economic Letters、Entropy、Fuzzy Optimization and Decision Making、管理科學(xué)學(xué)報(bào)、系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐、控制與決策、數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究等國內(nèi)外刊物及會(huì)議發(fā)表各類學(xué)術(shù)論文百余篇，其中SSCI/SCI/EI/CSSCI收錄70余篇；出版《利率期限結(jié)構(gòu)模型：理論與實(shí)證》和《中國債券信用價(jià)差體系研究》等著作多部。截至2024年3月1日，論著在中國知網(wǎng)被引用1700余次，通過Google Scholar檢索英文論文被外文期刊引用560余次。

2010年以來發(fā)表的部分論文如下：

1. Du Z H，Zheng X J，Zhang C Y，Zhou R X. Does the online interaction between retail investors and firm management affect capital structure? [J]. Finance Research Letters, 2023, (55):103835.

2. Liu X, Zhou R X, Qi D F, Xiong Y H. A Novel Methodology for Credit Spread Prediction: Depth-Gated Recurrent Neural Network with Self-Attention Mechanism[J].Mathematical Problems in Engineering,2022, 257865

3. Li P X, Zhou R X, Xiong Y H. Can ESG performance affect bond default rate? Evidence from China[J]. Sustainability, 2020, 12(7):2954.

4. Liu X, Zhou R X, Xiong Y H, Yang Y X. Pricing interval European option with the principle of Maximum Entropy[J]. Entropy, 2019,21(8):788.

5. Niu W N, Wu W X, Ling L, Zhou R X. Corporate financial policies under heterogeneous beliefs[J]. Journal of Management Science and Engineering, 2018, 3(2):101-124.

6. Sun Z, Feng J F, Zhou R X, Yu Y, Deng Y J. Can labeled green bonds reduce financing cost in China[J]. Sustainability, 2022,14(20):13510.

7. Sun Z, Liu H Y, Zhou R X. Are the credit spreads in China and the U.S. affected by the same factors? A possible solution based on GARCH family models[J].Journal of International Money, Banking and Finance, 2021,2(1):63-77.

8. Yang Y X, Du Z H, Zhang Z, Tong G Q, Zhou R X. Does ESG disclosure affect corporate-bond credit spreads? Evidence from China[J]. Sustainability, 2021, 13 (15):8500.

9. Zhou R X, Xiong Y H, Liu T H, Li J. Macroeconomic determinants of credit spreads: An empirical comparison between Chinese and American corporate bond[J]. Asian Economic and Financial Review, 2019, 9(5):604-616.

10. Zhou R X, Xiong Y H, Wang N, Wang X Z. Coupling degree evaluation of China's internet financial ecosystem based on Entropy method and Principal Component Analysis[J]. Journal of Systems Science and Information, 2019, 7(5):399-421.

11. Zhou R X, Liu X, Yu M, Huang K. Properties of risk measures of generalized entropy in portfolio selection [J]. Entropy, 2017,19(12):657-573.

12. Zhou R X,Yang Z B, Yu M, Ralescu D A. A portfolio optimization model based on information entropy and fuzzy time series[J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2015,(14):381-397 .

13. Zhou R X, Du S N, Yu M,Yang F M. A Study on Pricing Credit Spread Option with Longstaff-Schwartz and GARCH Models in Chinese Bond Market[J]. Journal of Systems Science and Complexity,2015,28(6):1363-1373.

14. Zhou R X, Zhang J S, Xiong M H. Using information entropy to measure bond risk: An empirical investigation [J]. Journal of Information & Computational Science, 2015,12(3): 1089-1100.

15. Zhou R X, Wang X L, Tong GQ. Forecasting macroeconomy based on the term structure of credit spreads: Evidence from China [J]. Applied Economic Letters, 2013,20(15):1363 -1367.

16. 周榮喜,陶玉堃,鄧堯健,劉曉.杠桿交易對(duì)股票流動(dòng)性的影響——來自滬市A股融資融券交易的實(shí)證[J].計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)報(bào),2023,3(03):848-871.

17. 劉曉,周榮喜,李玉茹.基于Stacking算法集成的我國信用債違約預(yù)測[J].運(yùn)籌與管理, 2023,32(03):163-170.

18. 熊亞輝,周榮喜,鄭曉雨.央行外匯干預(yù)、人民幣匯率與信用利差[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào), 2021,24(6):1-21.

19. 周榮喜,彭航,李欣宇,閆宇歆.基于XGBoost 算法的信用債違約預(yù)測模型[J].債券,2019, 8(10):61-68.

20. 楊豐梅,任姝儀,周榮喜.帶有懲罰項(xiàng)的多項(xiàng)式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型實(shí)證比較[J].系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2011,31(4):735-739.

21. 周榮喜,孫榛,王朕.基于聯(lián)合估計(jì)法的債券信用利差期限結(jié)構(gòu)擬合及應(yīng)用[J].運(yùn)籌與管理,2021,30(6):150-158.

22. 周榮喜,王曉光,谷成,楊永愉.基于不同核函數(shù)的非參數(shù)與參數(shù)利率模型的國債定價(jià)[J].數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理,2011,30(1):136-143.

23. 劉善存,牛偉寧,周榮喜.基于SV模型的我國債券信用價(jià)差動(dòng)態(tài)過程研究[J].管理科學(xué)學(xué)報(bào), 2014,17(3):37-48.

24. 周榮喜,王曉光,余湄.基于組合預(yù)測的靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型[J].運(yùn)籌與管理, 2014,23(6):205-212.

25. 周榮喜,楊杰,單欣濤,王曉光.我國貨幣政策對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)影響實(shí)證研究[J].經(jīng)濟(jì)問題探索,2012,(12):107-109+123.

26. 周榮喜,楊杰,楊豐梅.基于仿射過程的企業(yè)債信用價(jià)差期限結(jié)構(gòu)模型[J].系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2013,33(12):3061-3067.

27. 余湄,周榮喜,吳孟.投資模型選擇問題研究——理論模型及中國股票市場的投資實(shí)證研究[J]. 數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究, 2013,30(2):98-110.

28. 周榮喜,王曉光.基于多因子仿射利率期限結(jié)構(gòu)模型的國債定價(jià)[J].中國管理科學(xué), 2011,19(4):26-30.

29. 周榮喜,王先良,杜思楠,王永超.基于VAR模型的我國債券市場信用價(jià)差預(yù)測研究[J]. 軟科學(xué), 2013,27(11):27-33.

30. 周榮喜,王永超,王先良,杜思楠.我國不同行業(yè)企業(yè)債信用價(jià)差影響因素的實(shí)證研究[J]. 華東經(jīng)濟(jì)管理, 2013,27(8):104-109.

31. 周榮喜,楊杰,單欣濤,王曉光.我國貨幣政策對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)影響實(shí)證研究[J]. 經(jīng)濟(jì)問題探索, 012,(12):107-109,123.

32. 周榮喜,吳孟,王迪.基于PLS回歸的多項(xiàng)式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策, 2014,(2): 71-72.

33. 周榮喜,牛偉寧.基于SV模型的中國債券信用價(jià)差影響因素研究[J]. 統(tǒng)計(jì)與信息論壇, 2011, 26 (12):77-86.

34. 周榮喜,王迪.企業(yè)債券信用價(jià)差宏觀影響因素建模與實(shí)證[J]. 金融理論與實(shí)踐, 2013, (6):74-78.

35. 王秀國,周榮喜. 安全第一準(zhǔn)則下的動(dòng)態(tài)投資組合[J]. 管理評(píng)論,2010,22(12):20-27.

36. 楊豐梅,廖益文,周榮喜.基于自適應(yīng)分配算法的嵌套模擬風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值[J]. 系統(tǒng)工程,2013, 31(4):90-94.

37. 任姝儀,楊豐梅,周榮喜.中國國債利率期限結(jié)構(gòu)Nelson-Siegel族模型實(shí)證比較[J]. 系統(tǒng)工程, 2011,29(10):30-34.

38. 王秀國,周榮喜. 安全第一準(zhǔn)則下的動(dòng)態(tài)投資組合[J].管理評(píng)論, 2010, 22 (12): 20-27.  

39. 白小瑩,周榮喜,楊豐梅. 基于遺傳算法的多項(xiàng)式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型[J].系統(tǒng)工程, 2009, 27 (07): 22-27.  

學(xué)術(shù)著作

周榮喜, 牛偉寧. 中國債券信用價(jià)差體系研究[M]. 北京：科學(xué)出版社, 2017

周榮喜, 楊豐梅. 利率期限結(jié)構(gòu)模型：理論與實(shí)證[M]. 北京：科學(xué)出版社, 2011

周榮喜，張漢鵬. 項(xiàng)目管理數(shù)量方法[M]. 北京：化學(xué)工業(yè)出版社，2010

項(xiàng)目課題

主持教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目（16YJA630078）

主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（71171012、70701003、71871062）

主持國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題（2018YFF0214804）

主持國家科技支撐計(jì)劃課題任務(wù)（2013BAK04B02-03）

參加國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目（71631005）

參加國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目（70372011、70871002、71171011、71141009）

參加國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（02BJY095）

參加北京市社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目（15ZDA46）

主持橫向課題（H15-23、H2010143、H2009253）

參加橫向課題（18HX121）

教學(xué)成果

教材編寫

周榮喜，王天一，施一寧. 固定收益證券[M] 北京：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)出版社，2023

榮譽(yù)與獎(jiǎng)勵(lì)

2022年《固定收益證券分析》課件獲得北京高校優(yōu)質(zhì)本科教材課件（排名第二）

2022年指導(dǎo)學(xué)生獲第二屆“中債估值杯——固收量化專題”征文比賽優(yōu)秀獎(jiǎng)

2021年獲“北京高校優(yōu)秀本科育人團(tuán)隊(duì)”稱號(hào)，作為“金融工程專業(yè)育人團(tuán)隊(duì)”成員之一

2020年《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》課程被教育部認(rèn)定為“首批國家級(jí)一流本科課程”（排名第二）

2019年指導(dǎo)學(xué)生榮獲首屆“中債估值杯”征文活動(dòng)一等獎(jiǎng)

2012年北京市高等教育教學(xué)成果二等獎(jiǎng)（排名第三）

2012年北京化工大學(xué)優(yōu)秀教學(xué)成果一等獎(jiǎng)（排名第一）

2008年北京化工大學(xué)優(yōu)秀教師

2008年北京化工大學(xué)優(yōu)秀班主任

2006年北京化工大學(xué)優(yōu)秀班主任

社會(huì)服務(wù)

北京運(yùn)籌學(xué)會(huì)常務(wù)理事、國家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部同行評(píng)議專家、國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目評(píng)審專家、教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目評(píng)審專家、教育部研究生學(xué)位論文評(píng)審專家。管理科學(xué)學(xué)報(bào)、系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐、財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)、Journal of Banking and Finance、Economic Modelling、Applied Economic Letters等多個(gè)國內(nèi)外重要學(xué)術(shù)期刊的匿名審稿人。

學(xué)生培養(yǎng)

學(xué)生去向

博士研究生：軍委某研究院、北方工業(yè)大學(xué)、四川省委宣傳部

碩士研究生：南開大學(xué)攻讀博士、中國人民銀行總行、國開行、農(nóng)發(fā)行、工商銀行、中信證券、招商銀行、建設(shè)銀行、光大銀行、郵儲(chǔ)銀行、普華永道、華融資產(chǎn)、東方資產(chǎn)、中信建投、廣發(fā)證券、三峽集團(tuán)、綠地集團(tuán)等

招生需求

品行端正、踏實(shí)勤奮、數(shù)理基礎(chǔ)較好、通過英語六級(jí)