碩士

量函（上海）投資管理有限公司總經(jīng)理兼管理合伙人

 

聯(lián)系方式：wyao@quantfn.com

 

研究方向：量化投資

 

教育背景

1987.9-1991.7，南開(kāi)大學(xué)，理學(xué)學(xué)士

1991.9-1994.7，清華大學(xué)，工程碩士

2005.8-2008.12，芝加哥大學(xué)，MBA

 

工作經(jīng)歷

1999.1-2004.5，Analysts International，高級(jí)咨詢經(jīng)理

2004.6-2005.12，Citadel Investment Group，衍生品交易經(jīng)理

2006.1-2009.6，F(xiàn)ederal Home Loan Bank Chicago，風(fēng)險(xiǎn)分析部總監(jiān)

2009.7-2012.6，PricewaterhouseCoopers，金融咨詢總監(jiān)

2012.7-2015.12，Pine River Capital Management，中國(guó)區(qū)總經(jīng)理

2016.1至今，量函（上海）投資管理有限公司，管理合伙人

 

主要學(xué)術(shù)論文和科研成果

1.《松河中國(guó)多策略對(duì)沖基金》，管理資產(chǎn)規(guī)模12億美金，獲2013年度最佳亞洲對(duì)沖基金新秀獎(jiǎng)

2.《量函智金多策略對(duì)沖基金》，包括股票Alpha，多空，分級(jí)基金套利，CTA等策略

3.《復(fù)雜衍生品估值及風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證》，Misys Summit系統(tǒng)的債券，CCRS，MBS，SN等金融產(chǎn)品定價(jià)模型及VIR，LMM利率模型, VaR模型編寫(xiě)及驗(yàn)證報(bào)告

4.《Liquidity Premium Pricing》，PwC內(nèi)部雜志

5.《從國(guó)債收益率看投資風(fēng)險(xiǎn)》，《中國(guó)金融》2014年第9期

6.《New optoelectronic morphological scheme for multiple-object recognition》，SPIE Opt. Eng. 33(11), Nov 01, 1994