博士 | 明世金融信息公司數(shù)據(jù)執(zhí)行董事

聯(lián)系方式：kangli@dibgroup.cn

研究方向

金融科技，風險管理

教育背景

1989.9-1993.7      中國金融學院投資系本科

1997.9-2000.3      天津大學系統(tǒng)工程研究所金融工程 碩士

2000.3-2001.10    天津大學系統(tǒng)工程研究所金融工程 博士

2001.11-2005.1    香港中文大學管理學院金融工程 博士

工作背景

1993.7-1997.9      中國銀行信貸經(jīng)理

2005.1-2006.3      中銀國際證券高級經(jīng)理

2006.3-2016.8      中國光大銀行風險部、資產(chǎn)管理部處長

2016.8-2020.3      百度，度小滿金融理財業(yè)務(wù)風控負責人，度小滿風險管理委員會秘書長

2020.3至今           明世公司明世金融信息公司首席運營官，明世數(shù)據(jù)執(zhí)行董事

主要科研成果

1.中央銀行風險測量的VaR模型，《國際金融研究》，1998.10；

2.中國通貨緊縮成因與發(fā)展趨勢的實證研究，《金融研究》，2001.2；

3.基于遺傳規(guī)劃的商業(yè)銀行信用風險評估模型，《系統(tǒng)工程理論與實踐》， 2001.2；

4.GP Decision Tree Model in Credit Risk, Europe Journal of Operational Research，國際論壇會議文章；

5.The Application of Ant-NLP in the Non-Linear Programming， IEEE. Special Issue on Ants Algorithm, 2001；

6.中國通貨緊縮成因的實證分析——VAR方法，《管理科學學報》， 2000.1；

7.基于混沌經(jīng)濟學理論的中國通貨緊縮分析，《預(yù)測》， 2001.2；

8.金融危機的傳染：理論與模型，《國際金融研究》， 1999.1；

9.從“流動性陷阱”看我國通貨緊縮的成因，《國際金融研究》， 2000.2；

10.新型的信用風險測量方法與技術(shù)，《國際金融研究》。

研究報告

1.資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及市場研究報告，會議報告；

2.Business Failure Prediction: Traditional Difficulties and A New Efficient Tool，研究論壇報告；

3.Projection Pursuit Neural Network in Business Failure Prediction，國家自然科學基金研究項目報告；

4.How to Understand Negative Cost of Capital of Chinese Listed Company?中國2003金融發(fā)展研討會論文，上海，2003.10；

5.Study on the Trading Behavior of QFIIs in Taiwan Stock Market，學術(shù)會議報告；

6.中國上市公司非流通股股東與流通股股東之間的利益均衡分析，中國人民銀行內(nèi)部報告；

7.中央銀行監(jiān)管信息系統(tǒng)及非現(xiàn)場監(jiān)管監(jiān)測技術(shù)，中國人民銀行內(nèi)部報告；

8.通貨緊縮成因分析的理論框架，國家自然科學基金委員會報告；

參與撰寫的著作

1.“金融市場風險的測量與管理”，天津大學出版社；

2.“金融衍生產(chǎn)品市場，國際金融報告：2000-2001”，經(jīng)濟科學出版社；

3.  “中國通貨緊縮研究”，國家自然科學基金委員會。