中糧期貨研究院宏觀金屬組組長，注冊特許金融分析師（CFA），溫莎大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，中南大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士。2017年加入中糧期貨，主要研究方向為國內(nèi)外宏觀環(huán)境冷暖、全球利率水平方向與國債期貨行情判斷。獨立搭建并完成馬爾科夫鏈蒙特卡洛法預(yù)估標(biāo)普500波動率的模型，完成股票指數(shù)波動率預(yù)測課題?；?/span>ARMA-GARCH，量化國債收益率與核心通脹之間的關(guān)聯(lián)性。多因子量化多空偏好對國債期貨基差影響，并基于異常偏離度實現(xiàn)無風(fēng)險套利。